PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с THTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с THTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. Both are actively managed. Over the past year, SPAXX returned 3.66% vs 16.57% for THTA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for THTA.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.88%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

THTA

1 день
0.02%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.88%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и THTA

2026 (YTD)202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.00%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		6.88%-10.24%7.31%1.04%

Correlation

The correlation between SPAXX and THTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с FAGIXTHTA с SVOLTHTA с HYGHTHTA с FFRHX

Доходность на риск

SPAXX vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXTHTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.87

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.74

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.31

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

51.45

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THTA равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.87

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.08

+2.05

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и THTA

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и THTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.41%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.64%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.51%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и THTA

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.75%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

4.00%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

5.79%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

20.23%

-19.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

20.23%

-19.54%

Сравнение комиссий SPAXX и THTA

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и THTA

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности THTA в 11.26%

ПозицияTTM202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.26%12.66%12.44%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and THTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THTA has higher volatility (0.75%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs THTA's -31.41%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и THTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор