PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и THTA

2026 (YTD)202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.00%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGHTHTA с FFRHX

Сравнение комиссий SPAXX и THTA

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

SPAXX vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

-0.26

+3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

-0.11

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

0.95

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

-0.23

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

-0.46

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

-0.26

+3.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.04

+1.97

Корреляция

Корреляция между SPAXX и THTA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и THTA

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности THTA в 11.57%

TTM202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и THTA

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.41%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-30.83%

+30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.73%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.51%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.68%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и THTA

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.72%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

5.40%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

29.10%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

20.96%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

20.96%

-20.29%