PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с PGR

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 19.89%/yr for PGR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.48%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

PGR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-18.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
19.89%
10 лет*
23.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и PGR

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		-4.48%-3.02%51.39%23.16%26.81%7.11%

Correlation

The correlation between SPAXX and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

SPAXX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
-0.81

+4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.88

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.16

—

SPAXX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и PGR

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-71.06%

+71.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-24.02%

+24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-30.35%

+30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-30.35%

+30.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.22%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-14.54%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

15.64%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и PGR

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

7.12%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

16.40%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

22.47%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

24.55%

-23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

24.48%

-23.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и PGR

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PGR в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.80%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.12%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs PGR's -71.06%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор