PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с KNSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с KNSL

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 14.80%/yr for KNSL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -20.82%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

KNSL

1 день
-1.11%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-18.07%
1 год
-33.28%
3 года*
-4.38%
5 лет*
14.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и KNSL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-20.82%-15.78%39.06%28.27%10.17%45.40%

Correlation

The correlation between SPAXX and KNSL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA

Доходность на риск

SPAXX vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXKNSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
-1.04

+4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.83

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.51

—

SPAXX vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и KNSL

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KNSL в -46.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и KNSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXKNSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-46.83%

+46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-40.63%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-46.83%

+46.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-46.83%

+46.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.34%

+43.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.97%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

21.99%

-21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и KNSL

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXKNSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

8.23%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

23.34%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

32.22%

-31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

38.46%

-37.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

38.18%

-37.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и KNSL

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности KNSL в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.27%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and KNSL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.23%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs KNSL's -46.83%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и KNSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор