PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с HON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while HON (Honeywell International Inc) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 2.86%/yr for HON. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 14.11%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

HON

1 день
0.54%
1 месяц
1.63%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.95%
1 год
5.66%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и HON

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		14.11%-6.37%10.02%0.02%4.90%-6.56%

Correlation

The correlation between SPAXX and HON is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

SPAXX vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HON
Ранг доходности на риск HON: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
0.24

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.52

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.59

—

SPAXX vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и HON

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-70.09%

+70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.54%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-22.10%

+22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-27.13%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.69%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-20.28%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

9.68%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и HON

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

11.56%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

18.95%

-18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

24.12%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

22.02%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

23.64%

-22.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и HON

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HON в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.10%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and HON have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.56%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs HON's -70.09%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор