PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAXX с EWT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both funds - SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. SPAXX is actively managed, while EWT is passively managed. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 17.48%/yr for EWT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPAXX charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 61.53%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAXX и EWT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%10.32%

Correlation

The correlation between SPAXX and EWT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

SPAXX vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAXXEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
3.36

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

25.15

—

SPAXX vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и EWT

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXXEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-64.37%

+64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.51%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-25.66%

+25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-38.88%

+38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.19%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-19.21%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.56%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и EWT

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXXEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

13.55%

-13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

22.68%

-22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

26.75%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

22.95%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.69%

21.78%

-21.09%

Сравнение комиссий SPAXX и EWT

SPAXX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и EWT

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности EWT в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAXX and EWT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.55%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs EWT's -64.37%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAXX и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор