Сравнение SPAX с IBTA
SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) is Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while IBTA (Ibotta, Inc) is a stock. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и IBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTA
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 38.97%
- С начала года
- 41.66%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAX и IBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 4.44% |
IBTA Ibotta, Inc | 41.66% | -65.07% | -44.38% |
Correlation
The correlation between SPAX and IBTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAX vs. IBTA — Ранг доходности на риск
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTA
Сравнение SPAX c IBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Ibotta, Inc (IBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAX | IBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAX и IBTA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAX | IBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -72.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -58.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и IBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAX | IBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 69.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 72.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 72.79% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и IBTA
Ни SPAX, ни IBTA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTA Ibotta, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
SPAX and IBTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPAX и IBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор