Сравнение SPAX с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
SPAX и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAX и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAX и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 2.19% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 7.59% |
Доходность по периодам
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и COMT
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
SPAX vs. COMT — Ранг доходности на риск
SPAX
COMT
Сравнение SPAX c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Корреляция
Корреляция между SPAX и COMT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и COMT
SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и COMT
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и COMT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAX | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.68% | — |