PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с IALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с IALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и IALT

2026 (YTD)2025
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%0.83%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 8.36%.

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF

Сравнение комиссий SPATX и IALT

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

4.68

-3.51

Корреляция

Корреляция между SPATX и IALT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и IALT

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IALT в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и IALT

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-1.28%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-0.26%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

7.25%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

7.25%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

7.25%

-1.17%