Сравнение SPATX с IALT
SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPATX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности SPATX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPATX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 12.72%.
SPATX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 7.80%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPATX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 7.80% | 0.99% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
Correlation
The correlation between SPATX and IALT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPATX vs. IALT — Ранг доходности на риск
SPATX
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPATX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPATX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPATX и IALT
Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPATX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -2.27% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.44% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.48% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPATX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPATX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 7.75% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 7.75% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 7.75% | -1.72% |
Сравнение комиссий SPATX и IALT
SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPATX и IALT
Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IALT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.83% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
SPATX and IALT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPATX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор