PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPATX с QRPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPATX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPATX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.85%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.

SPATX

1 день
0.39%
1 месяц
2.12%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.37%
1 год
12.09%
3 года*
10.53%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с TNMAXSPATX с BDMAXSPATX с EGRIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий SPATX и QRPNX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

SPATX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.80

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.21

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.98

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.78

6.67

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа QRPNX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.80

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.74

+0.43

Корреляция

Корреляция между SPATX и QRPNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и QRPNX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QRPNX в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.88%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SPATX и QRPNX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPATXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-28.78%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-9.50%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.22%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-8.00%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.26%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и QRPNX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.20%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPATXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.48%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

6.55%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

11.45%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

11.69%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

10.33%

-4.25%