PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPATX с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPATX с SPUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) are both mutual funds - SPATX is a Multistrategy fund managed by Symmetry Partners, while SPUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPATX returned 8.84%/yr vs 11.46%/yr for SPUSX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SPATX charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for SPUSX.

Доходность

Сравнение доходности SPATX и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPATX показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью 12.43%.

SPATX

1 день
0.15%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.21%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.30%
3 года*
11.14%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
0.59%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
25.64%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPATX и SPUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		8.21%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		12.43%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%

Correlation

The correlation between SPATX and SPUSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPUBXSPATX с ADANXSPATX с TNMAXSPATX с SPYSPATX с IALTSPATX с SPILXSPATX с QRPNX
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPGEXSPUSX с SPGBXSPUSX с SPUBXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPILX

Доходность на риск

SPATX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPATX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPATXSPUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.24

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
3.15

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.40

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

3.28

+6.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.92

14.25

+21.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPATX vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPATX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа SPUSX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPATX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPATXSPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.24

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.69

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPATX и SPUSX

Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и SPUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPATXSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-36.46%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-8.14%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-20.15%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-21.72%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.25%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.87%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPATX и SPUSX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) составляет 1.27%, в то время как у Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPATXSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.11%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

8.96%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

11.94%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

16.62%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.05%

19.11%

-13.06%

Сравнение комиссий SPATX и SPUSX

SPATX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPATX и SPUSX

Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPUSX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.82%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		5.59%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Часто задаваемые вопросы

SPATX and SPUSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUSX has higher volatility (3.11%) compared to SPATX (1.27%). In terms of maximum drawdown, SPATX dropped -11.67% vs SPUSX's -36.46%.

SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPATX и SPUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор