- ISIN
- US87190B8054
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2018 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции SPATX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,542.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) показал доход в 7.89% с начала года и 14.14% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Alternatives Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SPATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPATX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 2 янв. 2024 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63% | 2.08% | 1.65% | 1.00% | 0.69% | 0.61% | 7.89% | ||||||
| 2025 | 1.05% | 2.60% | 1.01% | -1.00% | 0.93% | 0.42% | 1.00% | 0.58% | 1.97% | 1.29% | 0.16% | 0.59% | 11.09% |
| 2024 | -4.42% | 2.45% | 3.19% | 0.43% | 0.43% | -0.77% | -0.94% | -0.09% | 0.09% | -0.78% | 0.35% | 1.77% | 1.50% |
| 2023 | 0.00% | 2.37% | -3.38% | 1.10% | -0.73% | 2.66% | -0.27% | 2.06% | 3.07% | -1.02% | -0.17% | 5.92% | 11.90% |
| 2022 | 2.71% | 0.47% | 2.25% | 2.93% | 0.62% | -0.09% | -0.97% | 2.32% | 0.52% | 2.52% | -1.27% | 0.21% | 12.80% |
| 2021 | 2.81% | 2.63% | 0.09% | 0.28% | 0.28% | -0.57% | -0.57% | -0.29% | 0.96% | 0.57% | -1.60% | 1.19% | 5.86% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Alternatives Fund has an annualized alpha of 7.17%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2018.
- This fund captured 11.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.17%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.31%
- Участие в снижении
- -18.91%
Комиссия
Комиссия SPATX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPATX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | 2.46 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.27 | 10.92 | +21.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.30 | $0.71 | $0.68 | $0.21 | $0.00 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.82% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Alternatives Fund показал максимальную просадку в 11.67%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Alternatives Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -11.67%март 2020 г. | 6mo 16d | 9mo 9d | 1y 3moсент. 2019 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.89%янв. 2024 г. | 0s | 2mo 18d | 2mo 18dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.77%март 2023 г. | 8d | 4mo 26d | 5mo 4dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.51%авг. 2024 г. | 2mo 3d | 5mo 6d | 7mo 9dиюнь 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.53%авг. 2021 г. | 5mo 29d | 4mo 27d | 10mo 26dфевр. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| SPATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -56.78% | +45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -9.10% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -18.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -25.43% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.21% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -10.71% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.04% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPATX
Добавьте Symmetry Panoramic Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPATX