Сравнение SPATX с SPUBX
SPATX (Symmetry Panoramic Alternatives Fund) and SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) are both mutual funds - SPATX is a Multistrategy fund managed by Symmetry Partners, while SPUBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPATX returned 9.34%/yr vs 0.35%/yr for SPUBX. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPATX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SPUBX.
Доходность
Сравнение доходности SPATX и SPUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPATX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SPUBX с доходностью -0.33%.
SPATX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.09%
SPUBX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.33%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPATX и SPUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 8.29% | 11.09% | 1.50% | 11.90% | 12.80% | 5.86% | 3.42% | 0.00% | 0.64% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | -0.33% | 7.23% | 1.15% | 5.32% | -9.45% | -1.72% | 5.63% | 5.91% | 1.56% |
Correlation
The correlation between SPATX and SPUBX is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г. | -0.28 |
The correlation between SPATX and SPUBX shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPATX vs. SPUBX — Ранг доходности на риск
SPATX
SPUBX
Сравнение SPATX c SPUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPATX | SPUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.10 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 0.76 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.01 | 1.84 | +22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPATX и SPUBX
Максимальная просадка SPATX за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки SPUBX в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPATX и SPUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPATX | SPUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -13.72% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.78% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -4.86% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -13.17% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.10% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.84% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.15% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPATX и SPUBX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) имеют волатильность 1.25% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPATX | SPUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.23% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.97% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.66% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 4.79% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 4.14% | +1.88% |
Сравнение комиссий SPATX и SPUBX
SPATX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPATX и SPUBX
Дивидендная доходность SPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SPUBX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPATX Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 2.81% | 3.05% | 2.65% | 6.16% | 6.22% | 2.08% | 0.00% | 1.87% | 2.33% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 3.97% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPATX and SPUBX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPATX has higher volatility (1.25%) compared to SPUBX (1.23%). In terms of maximum drawdown, SPATX dropped -11.67% vs SPUBX's -13.72%.
SPATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPATX и SPUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор