Сравнение SPAP.L с SPXP.L
SPAP.L (Invesco Physical Palladium) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPAP.L is a Precious Metals fund tracking the Palladium, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAP.L returned 9.55%/yr vs 16.32%/yr for SPXP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPAP.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.32% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- -4.77%
- 5 лет*
- -13.39%
- 10 лет*
- 9.55%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -16.50% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | 0.26% | 10.77% |
Correlation
The correlation between SPAP.L and SPXP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SPXP.L
Сравнение SPAP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 4.11 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 15.13 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.78 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.15 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SPXP.L
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -25.46% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.19% | -7.09% | -30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -20.77% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -20.77% | -50.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -25.46% | -45.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -0.21% | -57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -3.50% | -23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 1.93% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SPXP.L
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 2.65% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 7.24% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 10.49% | +33.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 14.23% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 16.22% | +21.16% |
Сравнение комиссий SPAP.L и SPXP.L
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SPXP.L
Ни SPAP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPAP.L and SPXP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SPAP.L.
SPAP.L is categorized as Precious Metals, while SPXP.L is S&P 500. SPAP.L tracks Palladium, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for SPAP.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPAP.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор