Сравнение SPAP.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPAP.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Palladium. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAP.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -6.34% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.64% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.76% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 10.50%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAP.L и GLD
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPAP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPAP.L
GLD
Сравнение SPAP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.58 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.79 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.70 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SPAP.L и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и GLD
Ни SPAP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и GLD
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -45.56% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.27% | -19.21% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -21.03% | -49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -22.00% | -48.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.70% | -11.71% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -16.17% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 5.25% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и GLD
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 10.65% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 23.23% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 25.89% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 16.53% | +24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 16.23% | +21.05% |