PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAP.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAP.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
-6.34%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%19.57%47.38%24.58%42.70%
GLD
SPDR Gold Shares
10.64%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

SPAP.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAP.L показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.76% соответственно.


SPAP.L

1 день
2.55%
1 месяц
-16.80%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
18.23%
1 год
43.88%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-10.68%
10 лет*
10.50%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Palladium

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SPAP.L и GLD

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SPAP.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAP.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.79

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.24

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.58

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

9.79

-5.95

SPAP.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAP.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.38

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.52

Корреляция

Корреляция между SPAP.L и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и GLD

Ни SPAP.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и GLD

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAP.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-45.56%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.27%

-19.21%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-21.03%

-49.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-22.00%

-48.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.70%

-11.71%

-40.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-16.17%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

5.25%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и GLD

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAP.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

10.65%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

23.23%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

25.89%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

16.53%

+24.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

16.23%

+21.05%