PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAP.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAP.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAP.L и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
-4.36%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-19.64%19.57%47.38%24.58%42.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.24%9.13%37.31%42.60%-23.69%29.33%35.05%30.84%4.49%16.97%
Разные валюты инструментов

SPAP.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPAP.L показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.78% соответственно.


SPAP.L

1 день
2.11%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
21.61%
1 год
46.62%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
10.73%

SCHG

1 день
0.73%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-6.60%
1 год
14.07%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Palladium

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SPAP.L и SCHG

SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPAP.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAP.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAP.LSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.04

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.90

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

2.62

+1.76

SPAP.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAP.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAP.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAP.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.83

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.87

-0.68

Корреляция

Корреляция между SPAP.L и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAP.L и SCHG

SPAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPAP.L и SCHG

Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAP.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.89%

-34.59%

-36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.27%

-16.41%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

-34.59%

-36.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

-34.59%

-36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.70%

-12.51%

-39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-5.22%

-21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

4.84%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAP.L и SCHG

Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAP.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.87%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.47%

12.31%

+25.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.16%

22.80%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

21.15%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

21.41%

+15.87%