Сравнение SPAP.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPAP.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Palladium. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAP.L и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAP.L и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -4.36% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -19.64% | 19.57% | 47.38% | 24.58% | 42.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.24% | 9.13% | 37.31% | 42.60% | -23.69% | 29.33% | 35.05% | 30.84% | 4.49% | 16.97% |
Разные валюты инструментов
SPAP.L торгуется в GBp, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPAP.L показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции SPAP.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.78% соответственно.
SPAP.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- 10.73%
SCHG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAP.L и SCHG
SPAP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAP.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SPAP.L
SCHG
Сравнение SPAP.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Palladium (SPAP.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAP.L | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.90 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 2.62 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.65 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SPAP.L и SCHG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAP.L и SCHG
SPAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAP.L Invesco Physical Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPAP.L и SCHG
Максимальная просадка SPAP.L за все время составила -70.89%, что больше максимальной просадки SCHG в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAP.L и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.89% | -34.59% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.27% | -16.41% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.89% | -34.59% | -36.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.89% | -34.59% | -36.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.70% | -12.51% | -39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -5.22% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 4.84% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAP.L и SCHG
Invesco Physical Palladium (SPAP.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SPAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAP.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.87% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.47% | 12.31% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 22.80% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 21.15% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 21.41% | +15.87% |