PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с WISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с WISE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).

SPAM и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и WISE

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%5.42%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%5.88%40.45%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -17.46%.

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT

Сравнение комиссий SPAM и WISE

И SPAM, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

SPAM vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMWISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.26

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.71

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа WISE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPAM и WISE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и WISE

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WISE в 5.00%

TTM20252024
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и WISE

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и WISE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-39.15%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-34.08%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-29.74%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.56%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

12.31%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и WISE

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 8.04%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

11.63%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

25.30%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

35.72%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

33.41%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

33.41%

-9.90%