Сравнение SPAM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SPAM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 5.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 3.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAM показывает доходность -5.88%, а VGT немного ниже – -6.16%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и VGT
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SPAM vs. VGT — Ранг доходности на риск
SPAM
VGT
Сравнение SPAM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.10 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.67 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.88 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 5.77 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.10 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и VGT
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и VGT
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -54.63% | +30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -16.40% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -11.66% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.00% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 5.35% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и VGT
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.04% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 16.35% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 27.27% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 25.06% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.48% | -0.97% |