Сравнение SPAM с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
SPAM и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 1.66% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.34% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 1.34%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и USCF
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
SPAM vs. USCF — Ранг доходности на риск
SPAM
USCF
Сравнение SPAM c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.02 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.48 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.05 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и USCF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и USCF
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USCF в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.81% | 1.84% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и USCF
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -16.67% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -14.16% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -2.49% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -2.28% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.23% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и USCF
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.48% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 10.69% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 18.77% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 15.52% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 15.52% | +7.99% |