PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с CHPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

SPAM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%5.42%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		12.20%58.47%7.75%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 12.20%.

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
5.84%
1 месяц
-8.97%
С начала года
12.20%
6 месяцев
33.13%
1 год
95.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий SPAM и CHPS

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

SPAM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.55

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.10

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.42

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

5.39

-5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

18.93

-18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.55

-2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.98

-0.71

Корреляция

Корреляция между SPAM и CHPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CHPS

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CHPS в 0.60%

TTM202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.60%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CHPS

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-39.44%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-17.50%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-12.68%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-9.63%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

4.98%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CHPS

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 8.04%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

13.99%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

26.20%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

37.67%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

32.80%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

32.80%

-9.29%