Сравнение SOYB с YFYA
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, SOYB returned 11.73% vs 4.84% for YFYA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | -1.35% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between SOYB and YFYA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. YFYA — Ранг доходности на риск
SOYB
YFYA
Сравнение SOYB c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.02 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.74 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и YFYA
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -2.29% | -51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -1.61% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -0.40% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -0.33% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.35% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и YFYA
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.23% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 3.37% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 3.61% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 3.60% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.60% | +13.39% |
Сравнение комиссий SOYB и YFYA
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и YFYA
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and YFYA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.44%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, SOYB leads with 11.73% vs 4.84% for YFYA. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 11.73% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор