Сравнение SOYB с RSMV
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. SOYB is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, SOYB returned 11.73% vs 25.51% for RSMV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и RSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у RSMV с доходностью 9.21%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и RSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | -1.13% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
Correlation
The correlation between SOYB and RSMV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. RSMV — Ранг доходности на риск
SOYB
RSMV
Сравнение SOYB c RSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | RSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.52 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.47 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.04 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и RSMV
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и RSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -17.58% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.27% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -0.58% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -3.96% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.90% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и RSMV
Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеют волатильность 4.44% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | RSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.67% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.94% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.52% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.52% | +2.47% |
Сравнение комиссий SOYB и RSMV
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии RSMV в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и RSMV
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and RSMV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.44%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs RSMV's -17.58%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs 11.73% for SOYB. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.95% for RSMV.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и RSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор