Сравнение SOYB с CGUI
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CGUI (Capital Group Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CGUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Capital Group. SOYB is passively managed, while CGUI is actively managed. Over the past year, SOYB returned 14.47% vs 4.42% for CGUI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.18%/yr for CGUI.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и CGUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у CGUI с доходностью 1.50%.
SOYB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.86%
CGUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 12.90% | 1.77% | -9.06% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 1.50% | 4.99% | 3.03% |
Correlation
The correlation between SOYB and CGUI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. CGUI — Ранг доходности на риск
SOYB
CGUI
Сравнение SOYB c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.66 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 24.99 | -23.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 105.06 | -101.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 5.99 | -4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 6.20 | -6.20 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и CGUI
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CGUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -0.18% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -0.18% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -0.04% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -0.02% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.04% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и CGUI
Teucrium Soybean Fund (SOYB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SOYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.30% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 0.56% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 0.74% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 0.80% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 0.80% | +16.18% |
Сравнение комиссий SOYB и CGUI
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CGUI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и CGUI
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 3.89% | 4.17% | 2.62% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and CGUI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOYB has higher volatility (4.05%) compared to CGUI (0.30%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CGUI's -0.18%.
On 1-year performance, SOYB leads with 14.47% vs 4.42% for CGUI. On fees, CGUI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CGUI has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOYB has performed better with a 14.47% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGUI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
CGUI has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while CGUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.18% for CGUI.
CGUI currently has the higher Sharpe Ratio (5.99 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и CGUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор