PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с ZWB.TO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 139.16% vs 56.65% for ZWB.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 87.64%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 22.09%.

SOXY

1 день
-7.22%
1 месяц
12.67%
С начала года
87.64%
6 месяцев
87.31%
1 год
139.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
0.50%
1 месяц
4.60%
С начала года
22.09%
6 месяцев
22.38%
1 год
56.65%
3 года*
27.11%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и ZWB.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		87.64%37.00%-0.99%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		22.09%41.36%-3.22%

Correlation

The correlation between SOXY and ZWB.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов SOXY и ZWB.TO

Секторы
SOXY
ZWB.TO

Технологии

99.8%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SOXY
99.8%
ZWB.TO

-

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
ZWB.TO
100.0%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Здравоохранение

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Промышленность

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Энергетика

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
ZWB.TO

-

Недвижимость

SOXY

-

ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

SOXY vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
4.68

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
6.27

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.85

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.23

6.37

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.22

28.81

+7.41

SOXY vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 4.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWB.TO равному 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и ZWB.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-44.77%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.94%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

0.00%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-9.34%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.97%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и ZWB.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.19%

3.28%

+16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.34%

10.32%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

12.17%

+21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.83%

14.43%

+22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.83%

17.23%

+19.60%

Сравнение комиссий SOXY и ZWB.TO

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и ZWB.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ZWB.TO в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.38%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.62%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and ZWB.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: YieldMax and BMO. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор