PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWB.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZWB.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%11.52%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.72% соответственно.

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с XYLD
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TOZEB.TO с RY.TO

Сравнение комиссий ZWB.TO и ZEB.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

ZWB.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

4.06

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.60

5.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.79

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.45

6.41

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

24.68

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEB.TO равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

4.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZWB.TO и ZEB.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWB.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-39.69%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.44%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.97%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-39.69%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.62%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.70%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и ZEB.TO

BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеют волатильность 5.90% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWB.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.04%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.39%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.25%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.83%

-1.20%