PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZWB.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZWB.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

ZWB.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZWB.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZWB.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-11.00%30.81%1.68%14.32%-8.08%3.06%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZWB.TO показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с XYLD
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TORBNK.TO с CGI.TO

Сравнение комиссий ZWB.TO и RBNK.TO

ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

ZWB.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZWB.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZWB.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

3.94

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.60

4.98

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.45

5.86

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.91

23.30

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZWB.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZWB.TO на текущий момент составляет 3.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBNK.TO равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZWB.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZWB.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

3.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZWB.TO и RBNK.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZWB.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZWB.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, примерно равная максимальной просадке RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZWB.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-39.08%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.08%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.64%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.25%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.69%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.29%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZWB.TO и RBNK.TO

Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 5.90%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZWB.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.35%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.48%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.68%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.64%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.24%

-2.61%