Сравнение ZWB.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
ZWB.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZWB.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| ZWB.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 27.67% |
| Дох-ть за 1 год | 28.87% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.64% | 12.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.55% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 10.77% |
| Макс. просадка | -39.36% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.20% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между ZWB.TO и VFV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZWB.TO и VFV.TO
С начала года, ZWB.TO показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции ZWB.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 7.38% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWB.TO и VFV.TO
ZWB.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZWB.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWB.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность ZWB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 6.78% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% | 4.77% | 5.23% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ZWB.TO и VFV.TO
Максимальная просадка ZWB.TO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWB.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZWB.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ZWB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.