PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентBMO
Дата выпуска9 янв. 2024 г.
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Страна регистрацииCanada
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ZWB.TO составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ZWB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ZWB.TO с SRU-UN.TO, ZWB.TO с PFF, ZWB.TO с VFV.TO, ZWB.TO с XDIV.TO, ZWB.TO с ZSP.TO, ZWB.TO с ENB.TO, ZWB.TO с XYLD, ZWB.TO с VDY.TO, ZWB.TO с XSP.TO, ZWB.TO с FALN

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Covered Call Canadian Banks ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
200.64%
543.74%
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BMO Covered Call Canadian Banks ETF показал доход в 17.57% с начала года и 30.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO Covered Call Canadian Banks ETF составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.57%25.70%
1 месяц2.54%3.51%
6 месяцев12.86%14.80%
1 год30.90%37.91%
5 лет (среднегодовая)7.81%14.18%
10 лет (среднегодовая)7.46%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZWB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%1.66%4.53%-3.43%2.51%-3.12%5.61%3.31%4.35%0.56%17.57%
20238.14%-1.03%-5.48%2.41%-4.95%3.61%3.33%-5.66%-1.81%-5.82%7.91%7.49%6.68%
20224.75%-0.40%-1.84%-6.49%3.10%-10.01%3.01%-3.36%-1.19%3.66%4.56%-6.04%-10.99%
20210.25%7.01%4.17%3.15%4.84%-0.05%0.20%1.21%-0.59%5.02%-1.98%4.36%30.81%
20201.32%-3.32%-21.16%2.69%1.92%3.69%1.44%9.32%-4.12%0.09%11.78%1.99%1.68%
20198.42%1.49%-2.67%5.64%-5.74%2.67%1.57%-3.45%5.64%1.16%2.17%-2.50%14.32%
20181.48%-2.70%-1.06%-0.22%1.75%0.46%2.89%1.69%0.36%-6.54%0.73%-6.69%-8.09%
20172.65%1.63%-0.64%-2.84%-1.55%2.40%0.81%-0.34%4.02%3.24%0.56%1.23%11.52%
2016-1.56%-2.41%8.39%3.95%0.29%-1.29%3.39%3.24%0.52%2.16%3.44%3.11%25.26%
2015-8.48%7.42%-2.26%5.02%-1.58%-2.28%0.16%-2.82%0.55%3.68%0.77%-3.33%-4.09%
2014-3.76%5.26%1.85%2.38%1.12%1.78%3.51%1.70%-2.32%1.26%2.40%-3.61%11.74%
20132.74%1.54%-1.86%-0.20%0.06%-1.15%3.76%2.84%2.05%4.75%0.99%-0.12%16.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZWB.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ZWB.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ZWB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZWB.TO, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZWB.TO, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZWB.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZWB.TO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZWB.TO, с текущим значением в 17.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

BMO Covered Call Canadian Banks ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
3.29
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO Covered Call Canadian Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.20CA$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.32CA$1.36CA$1.32CA$1.19CA$1.02CA$1.02CA$0.95CA$0.94CA$0.93CA$0.88CA$0.82CA$0.84

Дивидендный доход

6.69%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%4.77%5.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Covered Call Canadian Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.00CA$1.10
2023CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.36
2022CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.32
2021CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.19
2020CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.02
2019CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.02
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.95
2017CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.94
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.93
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.88
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BMO Covered Call Canadian Banks ETF показал максимальную просадку в 39.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.36%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1986 янв. 2021 г.219
-25.25%9 февр. 2022 г.43127 окт. 2023 г.22519 сент. 2024 г.656
-17.17%5 апр. 2011 г.16325 нояб. 2011 г.25429 нояб. 2012 г.417
-16.29%19 сент. 2014 г.33520 янв. 2016 г.6827 апр. 2016 г.403
-15.4%24 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.21230 окт. 2019 г.277

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO Covered Call Canadian Banks ETF составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87%
4.38%
ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)