Сравнение SOXY с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
SOXY и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXY и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXY и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 11.49% | 37.00% | -1.18% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -2.90% | 15.30% | -1.28% |
Разные валюты инструментов
SOXY торгуется в USD, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -3.54%.
SOXY
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 70.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXY и USCL.TO
SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
SOXY vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
SOXY
USCL.TO
Сравнение SOXY c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.80 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.29 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.11 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 5.72 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.80 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.00 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SOXY и USCL.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и USCL.TO
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.26% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и USCL.TO
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -21.85% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -14.94% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.01% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.66% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.62% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и USCL.TO
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXY | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.28% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 9.82% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 20.27% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 15.92% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 15.92% | +17.78% |