PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

SOXY и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.05%7.99%-3.09%
Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как HBIL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью -1.05%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий SOXY и HBIL.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SOXY vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.82

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.33

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.80

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

4.59

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.82

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.05

+1.15

Корреляция

Корреляция между SOXY и HBIL.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и HBIL.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и HBIL.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -8.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-1.69%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-1.30%

-13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.78%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-0.48%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.45%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и HBIL.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

1.72%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

3.67%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

5.73%

+27.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

6.11%

+27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

6.11%

+27.59%