PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

HBIL.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и TLT

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.53%-0.53%-7.50%
Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.72%.

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-3.62%
3 года*
-1.79%
5 лет*
-3.85%
10 лет*
-0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHIHBIL.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий HBIL.TO и TLT

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HBIL.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.30

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.32

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.18

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-0.32

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и TLT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и TLT

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и TLT

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-48.35%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-9.23%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-40.17%

+39.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-13.62%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

4.38%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и TLT

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

4.06%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

7.52%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

12.40%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

16.66%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

16.41%

-14.35%