PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HBND.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HBND.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO).

HBIL.TO и HBND.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HBND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HBND.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.27%4.05%-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -0.27%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBND.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-1.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHIHBIL.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHIHBND.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HBND.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HBND.TO в 0.45%.

HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHBND.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.14

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.12

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.07

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

-0.16

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HBND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HBND.TO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HBND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHBND.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.51

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HBND.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HBND.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HBND.TO в 11.67%

TTM202520242023
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.67%11.84%11.51%2.41%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HBND.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HBND.TO в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HBND.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-13.65%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-8.60%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.99%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-6.39%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.96%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HBND.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.41%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

5.88%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

10.25%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

11.55%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

11.55%

-9.50%