PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL.TO с SGOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. HBIL.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.87% vs 5.29% for SGOV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

HBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.42%
1 месяц
2.29%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
5.94%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и SGOV

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.59%3.05%-1.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.80%-0.54%7.31%

Correlation

The correlation between HBIL.TO and SGOV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HBIL.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.14

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.59

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.42

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

3.94

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и SGOV

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-12.53%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.73%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-3.62%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.35%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и SGOV

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.62%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

3.49%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

4.65%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

6.37%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

6.40%

-4.37%

Сравнение комиссий HBIL.TO и SGOV

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и SGOV

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

HBIL.TO and SGOV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HBIL.TO.

HBIL.TO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор