PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL.TO с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. HBIL.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.56% vs 7.56% for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 5.54%.

HBIL.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.37%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.56%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и SGOV

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.93%3.04%-1.22%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.54%-0.52%7.18%

Correlation

The correlation between HBIL.TO and SGOV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HBIL.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.71

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.41

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.04

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

5.55

+3.04

HBIL.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и SGOV

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-12.57%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.73%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-3.83%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.36%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и SGOV

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.35%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.13%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.32%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.43%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

6.27%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

6.34%

-4.33%

Сравнение комиссий HBIL.TO и SGOV

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и SGOV

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.49%7.48%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

HBIL.TO and SGOV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for HBIL.TO.

HBIL.TO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор