PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с SPLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с SPLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO).

HBIL.TO и SPLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и SPLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и SPLT.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SPLT.TO с доходностью 0.10%.

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с CSHIHBIL.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TOSPLT.TO с XFR.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и SPLT.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPLT.TO в 0.50%.

SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOSPLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.86

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.10

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. SPLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPLT.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и SPLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOSPLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.91

-1.42

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и SPLT.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и SPLT.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SPLT.TO в 5.56%

TTM202520242023
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и SPLT.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и SPLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOSPLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-5.36%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-3.88%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.27%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.53%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.01%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и SPLT.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOSPLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.79%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.51%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

5.49%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

4.77%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

4.77%

-2.71%