PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL.TO с CSHI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CSHI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.50% vs 8.86% for CSHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 6.48%.

HBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.22%
1 месяц
3.40%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.63%
1 год
8.86%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CSHI

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.93%3.04%-1.22%
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		6.48%0.26%7.50%

Correlation

The correlation between HBIL.TO and CSHI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.03

The correlation between HBIL.TO and CSHI shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с HIGHCSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

HBIL.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL.TOCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.99

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.84

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.46

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

6.98

+1.39

HBIL.TO vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и CSHI

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки CSHI в -6.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL.TOCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-6.04%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.61%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.60%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.28%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и CSHI

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.35%, в то время как у NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL.TOCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.18%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

3.36%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.48%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

6.12%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

6.12%

-4.11%

Сравнение комиссий HBIL.TO и CSHI

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и CSHI

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности CSHI в 4.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF		4.87%5.11%5.72%6.15%1.52%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.49%7.48%2.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBIL.TO and CSHI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

HBIL.TO is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.38% for CSHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор