PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL.TO с CSHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. HBIL.TO is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.60% vs 7.08% for CSHI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 3.71%.

HBIL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.67%
1 год
2.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.14%
1 месяц
2.53%
С начала года
3.71%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.08%
3 года*
6.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CSHI

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.66%3.05%-1.40%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		3.71%0.23%7.60%

Correlation

The correlation between HBIL.TO and CSHI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TO
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

HBIL.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.50

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.97

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

5.78

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.23

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и CSHI

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CSHI в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL.TOCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-4.85%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-3.60%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.34%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.23%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и CSHI

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.62%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL.TOCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

3.55%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

4.75%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

5.89%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

5.89%

-3.86%

Сравнение комиссий HBIL.TO и CSHI

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и CSHI

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBIL.TO and CSHI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

HBIL.TO is categorized as Derivative Income, while CSHI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Neos. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.38% for CSHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор