PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с CSHI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).

HBIL.TO и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CSHI

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.67%0.23%7.60%
Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как CSHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.67%.

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.07%
1 месяц
2.56%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.48%
1 год
1.91%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с BOXXCSHI с HIGHCSHI с BUCKCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULSCSHI с PULT

Сравнение комиссий HBIL.TO и CSHI

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOCSHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.51

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.55

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

1.06

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.23

-0.74

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и CSHI составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и CSHI

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности CSHI в 4.98%

TTM2025202420232022
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%0.00%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.98%5.11%5.72%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и CSHI

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CSHI в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CSHI.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.69%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.69%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.03%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.19%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и CSHI

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.42%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

3.57%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

5.36%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.98%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

5.98%

-3.92%