PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). SOXY is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 293.20% for GGLL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и GGLL

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%20.18%

Correlation

The correlation between SOXY and GGLL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between SOXY and GGLL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и GGLL

Секторы
SOXY
GGLL

Технологии

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
GGLL

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
GGLL

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
GGLL

-

Промышленность

SOXY
0.0%
GGLL

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

GGLL

-

Энергетика

SOXY

-

GGLL

-

Здравоохранение

SOXY

-

GGLL

-

Недвижимость

SOXY

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SOXY vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
5.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
4.96

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.60

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

7.69

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

26.53

+16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGLL равному 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

5.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.99

+1.59

Просадки

Сравнение просадок SOXY и GGLL

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-52.81%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-38.39%

+24.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.02%

+21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-15.17%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

11.11%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и GGLL

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 12.85%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

16.60%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

40.70%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

58.40%

-29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

56.03%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

56.03%

-21.47%

Сравнение комиссий SOXY и GGLL

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и GGLL

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and GGLL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to SOXY (12.85%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs 154.02% for SOXY. On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 12.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs 154.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

SOXY has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 3.73% for GGLL.

SOXY is categorized as Derivative Income, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 1.05% for GGLL.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 5.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор