PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с GOOGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).

GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLL и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-4.92%65.99%36.01%58.32%-19.39%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -4.92%.

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.42%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
21.60%
1 год
89.99%
3 года*
42.45%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLAGGLL с CONL
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GGLL vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLGOOGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

2.95

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

3.90

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

4.57

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.61

17.62

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.95

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.15

Корреляция

Корреляция между GGLL и GOOGL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и GOOGL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GOOGL в 0.28%

TTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.28%0.27%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и GOOGL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и GOOGL.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLLGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-65.29%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-20.37%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-13.41%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-19.15%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

5.28%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и GOOGL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Alphabet Inc Class A (GOOGL) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLLGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

9.76%

+9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

19.99%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

30.72%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

30.87%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.21%

28.85%

+26.36%