PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLL с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GGLL is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, GGLL returned 293.20% vs -25.22% for MSFL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GGLL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLL и MSFL

2026 (YTD)20252024
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%40.32%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between GGLL and MSFL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.41

Over the past year, the correlation between GGLL and MSFL has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GGLL и MSFL

Секторы
GGLL
MSFL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GGLL
100.0%
MSFL

-

Сырьевые материалы

GGLL

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

GGLL

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

GGLL

-

MSFL

-

Энергетика

GGLL

-

MSFL

-

Финансовые услуги

GGLL

-

MSFL

-

Здравоохранение

GGLL

-

MSFL

-

Промышленность

GGLL

-

MSFL

-

Недвижимость

GGLL

-

MSFL

-

Технологии

GGLL

-

MSFL
66.6%

Коммунальные услуги

GGLL

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с TQQQMSFL с TSMXMSFL с APLY

Доходность на риск

GGLL vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
-0.50

+5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-0.42

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.94

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

-0.43

+8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

-0.83

+27.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

-0.50

+5.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.23

+1.21

Просадки

Сравнение просадок GGLL и MSFL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLLMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-59.39%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-59.39%

+21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.02%

-43.65%

+22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-21.58%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

30.61%

-19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и MSFL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) составляет 16.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что GGLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLLMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

19.81%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

45.23%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.40%

50.19%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

49.60%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.03%

49.60%

+6.43%

Сравнение комиссий GGLL и MSFL

GGLL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и MSFL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGLL and MSFL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.81%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs -25.22% for MSFL. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs -25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 1.15% for MSFL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLL и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор