PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGLL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с QLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

GGLL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGLL или QLD.

Корреляция

Корреляция между GGLL и QLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGLL:

-0.55

QLD:

0.19

Коэф-т Сортино

GGLL:

-0.52

QLD:

0.62

Коэф-т Омега

GGLL:

0.94

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

GGLL:

-0.66

QLD:

0.23

Коэф-т Мартина

GGLL:

-1.30

QLD:

0.66

Индекс Язвы

GGLL:

26.57%

QLD:

14.48%

Дневная вол-ть

GGLL:

61.34%

QLD:

49.83%

Макс. просадка

GGLL:

-52.81%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

GGLL:

-49.09%

QLD:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -40.67%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.98%.

GGLL

С начала года

-40.67%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

24.76%

10 лет

26.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GGLL и QLD

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGLL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGLL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и QLD

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности QLD в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.64%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и QLD

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и QLD

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...