Сравнение GGLL с QLD
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds - GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 62.90%/yr vs 41.48%/yr for QLD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGLL charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 18.50%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%.
GGLL
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 185.41%
- 3 года*
- 62.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.67%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $234.73M | $181.11M | $185.98M | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам GGLL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 18.50% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -20.88% |
Correlation
The correlation between GGLL and QLD is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between GGLL and QLD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GGLL и QLD
Секторы
GGLL
QLD
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GGLL
QLD
Сырьевые материалы
GGLL
-
QLD
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
QLD
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
QLD
Энергетика
GGLL
-
QLD
Финансовые услуги
GGLL
-
QLD
Здравоохранение
GGLL
-
QLD
Промышленность
GGLL
-
QLD
Недвижимость
GGLL
-
QLD
Технологии
GGLL
-
QLD
Коммунальные услуги
GGLL
-
QLD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. QLD — Ранг доходности на риск
GGLL
QLD
Сравнение GGLL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.04 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 5.97 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и QLD
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -83.13% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -25.13% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -42.29% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -9.62% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -18.10% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 8.55% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и QLD
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 14.78% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 32.55% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.08% | 38.97% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.50% | 45.90% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 45.04% | +12.46% |
Сравнение комиссий GGLL и QLD
GGLL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и QLD
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.16% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and QLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (29.22%) compared to QLD (14.78%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs QLD's -83.13%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.90% vs 41.48% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.90% return vs 41.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.13% for QLD.
GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for GGLL and 0.95% for QLD.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор