PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds. SOXY is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 55.28% for BANK.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 17.65%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.46%
1 месяц
4.69%
С начала года
17.65%
6 месяцев
24.34%
1 год
55.28%
3 года*
31.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и BANK.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		17.65%47.76%-3.48%

Correlation

The correlation between SOXY and BANK.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SOXY и BANK.TO

Секторы
SOXY
BANK.TO

Технологии

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
BANK.TO

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
BANK.TO
100.0%

Промышленность

SOXY
0.0%
BANK.TO

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

BANK.TO

-

Энергетика

SOXY

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

SOXY

-

BANK.TO

-

Недвижимость

SOXY

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

SOXY vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
4.12

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
5.62

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

6.25

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

27.44

+13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

4.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.78

+1.76

Просадки

Сравнение просадок SOXY и BANK.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-34.80%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.89%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.33%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-11.64%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.02%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и BANK.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

4.53%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

11.46%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

13.48%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

18.95%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

18.95%

+15.58%

Сравнение комиссий SOXY и BANK.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и BANK.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and BANK.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

They also come from different issuers: YieldMax and Evolve. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор