PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANK.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

BANK.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANK.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий BANK.TO и VEQT.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

BANK.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.43

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.96

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.91

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

8.59

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.43

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Корреляция

Корреляция между BANK.TO и VEQT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, примерно равная максимальной просадке VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANK.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-30.45%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.87%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.22%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-3.78%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и VEQT.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANK.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.40%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.88%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.78%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.83%

-0.13%