PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANK.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

BANK.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANK.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		-2.91%41.00%27.90%16.23%-20.47%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%11.73%-24.52%

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

BANK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
36.24%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с MKP.TO

Сравнение комиссий BANK.TO и HCAL.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

BANK.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

3.94

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

4.81

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.74

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

6.21

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

24.24

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.94

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.45

-0.66

Корреляция

Корреляция между BANK.TO и HCAL.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.81%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANK.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-35.05%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-10.65%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.66%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-9.89%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) составляет 5.87%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANK.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.53%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.55%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

16.68%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.86%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

16.89%

-1.25%