PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с RBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BANK.TO с RBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO).

BANK.TO и RBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и RBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BANK.TO и RBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%16.23%-20.47%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-19.70%

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RBNK.TO с доходностью 3.20%.

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TORBNK.TO с CGI.TO

Сравнение комиссий BANK.TO и RBNK.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

BANK.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TORBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

3.94

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

4.98

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.76

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

5.86

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

23.30

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. RBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBNK.TO равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и RBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TORBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.94

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.14

Корреляция

Корреляция между BANK.TO и RBNK.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и RBNK.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности RBNK.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и RBNK.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и RBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BANK.TORBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-39.08%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-9.08%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.25%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-7.69%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и RBNK.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеют волатильность 6.55% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BANK.TORBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.48%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.68%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

13.64%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

18.24%

-2.54%