PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

SOXX и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%16.91%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		12.42%39.98%11.92%17.71%
Разные валюты инструментов

SOXX торгуется в USD, в то время как XCHP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у XCHP.TO с доходностью 9.22%.

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%

XCHP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
9.22%
6 месяцев
19.18%
1 год
77.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TOXCHP.TO с 3800.HK

Сравнение комиссий SOXX и XCHP.TO

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.61

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.48

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

9.66

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHP.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.94

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.92

-0.55

Корреляция

Корреляция между SOXX и XCHP.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и XCHP.TO

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и XCHP.TO

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.95%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-17.39%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.55%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-9.24%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.70%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и XCHP.TO

iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) имеют волатильность 12.83% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

12.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

26.59%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

41.17%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

38.92%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

38.92%

-5.94%