PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHP.TO с 3800.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHP.TO с 3800.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK).

XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHP.TO и 3800.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHP.TO и 3800.HK

2026 (YTD)202520242023
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		14.59%33.58%21.73%15.27%
3800.HK
GCL-Poly Energy Holdings Ltd		-10.63%-6.51%-4.94%-13.55%
Разные валюты инструментов

XCHP.TO торгуется в CAD, в то время как 3800.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3800.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHP.TO показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у 3800.HK с доходностью -10.63%.

XCHP.TO

1 день
0.75%
1 месяц
3.61%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.45%
1 год
78.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3800.HK

1 день
1.47%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-30.02%
1 год
-5.83%
3 года*
-21.04%
5 лет*
-10.90%
10 лет*
-1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor Index ETF

GCL-Poly Energy Holdings Ltd

Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с 3800.HK:
3800.HK с FSLR

Доходность на риск

XCHP.TO vs. 3800.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
3800.HK
Ранг доходности на риск 3800.HK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3800.HK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3800.HK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3800.HK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHP.TO c 3800.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) и GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHP.TO3800.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

-0.10

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.26

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.03

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.27

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

-0.58

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHP.TO vs. 3800.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHP.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа 3800.HK равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHP.TO и 3800.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHP.TO3800.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.10

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.02

+1.02

Корреляция

Корреляция между XCHP.TO и 3800.HK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHP.TO и 3800.HK

Дивидендная доходность XCHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как 3800.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3800.HK
GCL-Poly Energy Holdings Ltd		0.00%0.00%0.00%4.84%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.37%

Просадки

Сравнение просадок XCHP.TO и 3800.HK

Максимальная просадка XCHP.TO за все время составила -38.95%, что меньше максимальной просадки 3800.HK в -93.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHP.TO и 3800.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHP.TO3800.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.95%

-95.70%

+56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-41.50%

+27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-79.80%

+73.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-67.55%

+58.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

18.89%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHP.TO и 3800.HK

Текущая волатильность для iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) составляет 12.60%, в то время как у GCL-Poly Energy Holdings Ltd (3800.HK) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что XCHP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3800.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHP.TO3800.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

15.51%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

33.18%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.99%

56.96%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

66.34%

-28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.18%

68.40%

-30.22%