Сравнение SOXX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Silver Trust (SLV).
SOXX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 28.39% против 16.87% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SLV
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
SOXX vs. SLV — Ранг доходности на риск
SOXX
SLV
Сравнение SOXX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.23 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.82 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 8.70 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SLV
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SLV
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -76.28% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -42.45% | +24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -42.45% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -42.81% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -35.47% | +27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -44.76% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 13.77% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SLV
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 12.83%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 16.96% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 57.27% | -30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 57.07% | -16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 35.27% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 31.35% | +1.63% |