Сравнение SOXX с SEMI
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both Semiconductors funds. SOXX is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past 3 years, SOXX returned 46.84%/yr vs 25.61%/yr for SEMI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 76.42%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 25.91%.
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
SEMI
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 28.91%
- С начала года
- 25.91%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $405.44K | $337.99K | $560.40K | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам SOXX и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -29.77% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 25.91% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -23.94% |
Correlation
The correlation between SOXX and SEMI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between SOXX and SEMI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXX и SEMI
Секторы
SOXX
SEMI
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXX
SEMI
Сырьевые материалы
SOXX
-
SEMI
-
Коммуникационные услуги
SOXX
-
SEMI
Потребительский циклический сектор
SOXX
-
SEMI
Потребительский защитный сектор
SOXX
-
SEMI
-
Энергетика
SOXX
-
SEMI
-
Финансовые услуги
SOXX
-
SEMI
Здравоохранение
SOXX
-
SEMI
-
Промышленность
SOXX
-
SEMI
-
Недвижимость
SOXX
-
SEMI
-
Коммунальные услуги
SOXX
-
SEMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. SEMI — Ранг доходности на риск
SOXX
SEMI
Сравнение SOXX c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.63 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 8.48 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SEMI
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -33.46% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -15.42% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -32.93% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -5.28% | -13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -9.78% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.78% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SEMI
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 10.97% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 23.57% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 27.70% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 32.12% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 32.12% | +2.49% |
Сравнение комиссий SOXX и SEMI
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SEMI
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SEMI в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.56% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and SEMI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to SEMI (10.97%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SEMI's -33.46%.
On 3-year performance, SOXX leads with 46.84% vs 25.61% for SEMI. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 46.84% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.
SEMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.28% for SOXX.
They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.75% for SEMI.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор