Сравнение SEMI с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SEMI и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -27.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и SOXQ
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SEMI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SEMI
SOXQ
Сравнение SEMI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.68 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.79 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 17.49 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и SOXQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и SOXQ
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и SOXQ
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -46.01% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -17.44% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -7.78% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -13.37% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.78% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и SOXQ
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 12.69% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 26.33% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 40.14% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 36.10% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 36.10% | -4.26% |