PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds. SEMI is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и SOXQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-27.05%

Correlation

The correlation between SEMI and SOXQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between SEMI and SOXQ shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEMI и SOXQ

Секторы
SEMI
SOXQ

Технологии

82.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

4.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
SOXQ

-

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SEMI

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

SOXQ

-

Энергетика

SEMI

-

SOXQ

-

Здравоохранение

SEMI

-

SOXQ

-

Промышленность

SEMI

-

SOXQ

-

Недвижимость

SEMI

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

SEMI vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMISOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
5.11

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
5.02

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

11.08

-6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

42.47

-26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMISOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

5.11

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SEMI и SOXQ

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMISOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-46.01%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-15.59%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-39.36%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.15%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-12.95%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

4.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и SOXQ

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 7.06%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMISOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

13.55%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

26.81%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

33.80%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

36.38%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

36.38%

-4.81%

Сравнение комиссий SEMI и SOXQ

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и SOXQ

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and SOXQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 30.40% for SEMI. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.26% for SOXQ.

They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор