Сравнение SOXX с PLTR
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SOXX returned 29.72%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 74.24%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
SOXX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -18.03%
- 6 месяцев
- 53.21%
- С начала года
- 74.24%
- 1 год
- 113.43%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 29.72%
- 10 лет*
- 32.94%
- Всё время*
- 14.02%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам SOXX и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 74.24% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 24.95% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between SOXX and PLTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SOXX and PLTR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOXX
PLTR
Сравнение SOXX c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | -0.25 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.26 | -0.50 | +20.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и PLTR
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -84.62% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -48.22% | +27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -48.22% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -79.14% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -34.91% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -40.25% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 24.39% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и PLTR
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 15.76% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 39.68% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 51.53% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 65.63% | -27.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 69.51% | -35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и PLTR
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and PLTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.83%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs PLTR's -84.62%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор