Сравнение SOXX с MUU
SOXX (iShares Semiconductor ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SOXX returned 126.53% vs 2777.32% for MUU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 84.58%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 523.19%.
SOXX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- 67.48%
- С начала года
- 84.58%
- 1 год
- 126.53%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 32.36%
- 10 лет*
- 34.04%
MUU
- 1 день
- -15.79%
- 1 месяц
- -37.75%
- 6 месяцев
- 369.59%
- С начала года
- 523.19%
- 1 год
- 2,777.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 84.58% | 40.74% | -8.22% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 523.19% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SOXX and MUU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SOXX and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOXX
MUU
Сравнение SOXX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.69 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 65.61 | -57.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | 219.05 | -194.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и MUU
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -75.07% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -52.72% | +36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | -41.28% | +26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -23.49% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 16.88% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и MUU
Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 21.11%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 70.38%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 70.38% | -49.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 116.37% | -79.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.15% | 146.36% | -104.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 138.54% | -100.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 138.54% | -104.26% |
Сравнение комиссий SOXX и MUU
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и MUU
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MUU в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.76% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.26% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and MUU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (70.38%) compared to SOXX (21.11%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2777.32% vs 126.53% for SOXX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2777.32% return vs 126.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.26% for SOXX.
SOXX is categorized as Semiconductors, while MUU is Leveraged Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (23.63 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор