PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с HDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 9.36%/yr for HDV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 36.39% против 9.36% соответственно.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SOXX and HDV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.46

The correlation between SOXX and HDV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и HDV

Секторы
SOXX
HDV

Технологии

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

24.2%

Энергетика

-

21.0%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

17.0%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.9%

Технологии

SOXX
100.0%
HDV
9.7%

Сырьевые материалы

SOXX

-

HDV
1.1%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

HDV
6.0%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

HDV
24.2%

Энергетика

SOXX

-

HDV
21.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

HDV
10.8%

Здравоохранение

SOXX

-

HDV
17.0%

Промышленность

SOXX

-

HDV
1.3%

Недвижимость

SOXX

-

HDV

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

HDV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SOXX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
2.12

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.12

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.36

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

4.00

+7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

11.07

+32.22

SOXX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и HDV

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-37.04%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-5.18%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-10.49%

-30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-15.42%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-37.04%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-3.08%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.87%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и HDV

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

3.28%

+16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

7.53%

+24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

9.79%

+27.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

12.84%

+23.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

15.74%

+18.08%

Сравнение комиссий SOXX и HDV

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и HDV

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HDV в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and HDV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 9.36% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.31% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while HDV is Dividend. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.08% for HDV.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор